Ответ:

Ошибка: грамматическая — первое предложение представляет собой придаточную часть без главной; также неудачно повторяется указание на то, что княгиня слушала музыку.

Исправленный вариант: Княгиня Вера Шеина слушала музыку, которую посоветовал ей в своём последнем письме Желтков. В эти минуты она почувствовала себя счастливой.