Для образования Past Continuous необходимы вспомогательный глагол to be в прошедшем времени (was/were) и основной глагол в форме Present Participle (с окончанием -ing).
Так как подлежащее выражено местоимением "He" (он), то вспомогательный глагол ставим в единственном числе - was.
Глагол play ставим в форму Present Participle - playing.
Получаем: He was playing with his nephews all day on Saturday.
Ответ: He was playing with his nephews all day on Saturday.