4) They (live) in London when their son was three.
Чтобы образовать Past Simple, нужно использовать вторую форму глагола (для правильных глаголов добавляется окончание -ed, для неправильных - нужно смотреть в таблицу неправильных глаголов).
В данном случае, глагол live правильный, добавляем окончание -ed.
They lived in London when their son was three.
Ответ: They lived in London when their son was three.