Для заполнения пропуска необходимо определить, какое вспомогательное слово нужно использовать для образования вопроса в Present Simple с местоимением they.
В данном случае, поскольку ответ "Yes, they do", вопрос должен начинаться с "Do".
Следовательно, правильный вариант:
Do they like it when it snows?
Ответ: Do they like it when it snows?