Предложение 'They lived in St Petersburg' указывает на место проживания. Чтобы задать вопрос о месте, мы используем вопросительное слово 'Where' (Где). Так как глагол 'lived' стоит в Past Simple, нам понадобится вспомогательный глагол 'did'.
Ответ: Where did they live?