Краткое пояснение: В данном предложении необходимо вставить союзное слово, которое связывает придаточное предложение с главным.
Мысль, что (мы обмануты) была невыносима.
В данном случае, "что" является союзным словом, которое связывает придаточное предложение "мы обмануты" с главным предложением "Мысль была невыносима".