Краткое пояснение: В данном предложении необходимо вставить союзное слово, которое связывает придаточное предложение с главным.
Сообщение, что (пришло последним) было самым важным.
В данном случае, "что" является союзным словом, которое связывает придаточное предложение "пришло последним" с главным предложением "Сообщение было самым важным".