Глагол 'tell' (в данном случае 'told' — Past Simple) требует после себя прямого дополнения ('me') и инфинитива с частицей 'to' ('to close'). Глагол 'say' используется с 'to' + дополнение или без дополнения, но не с прямой конструкцией 'say me'. Глагол 'speak' также не используется в такой конструкции.
Правильный вариант — told.
Ответ: He told me to close the door.