Ответ:

Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Сочетания «в ссылку» и «в крепость Грозную» уточняют направление движения, поэтому обособляются запятыми.

Ответ: Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.