Чтобы образовать Present Perfect Continuous, нужно использовать вспомогательные глаголы have/has been и глагол с окончанием -ing.
В данном предложении подлежащее I, следовательно, используем have.
Глагол swim преобразуем в swimming.
Получаем: Why is your hair wet? - I have been swimming in the lake.
Ответ: have been swimming