Смотри, тут всё просто: Используем "any", потому что это отрицательное предложение. Молоко (milk) - неисчисляемое существительное.
I don't have any milk.
Проверка за 10 секунд: "Any" в отрицательном предложении с неисчисляемым существительным.
Доп. профит: База. "Any" подходит для отрицаний с неисчисляемыми существительными.