
Для образования Past Continuous необходимо использовать вспомогательный глагол to be в прошедшем времени (was/were) и основной глагол с окончанием -ing.
В данном случае подлежащее - He, следовательно, используем was.
play + -ing = playing
Получаем: He was playing the piano when I called him.
Ответ: He was playing the piano when I called him.