
Для образования Past Continuous необходимо использовать вспомогательный глагол to be в прошедшем времени (was/were) и основной глагол с окончанием -ing.
В данном случае подлежащее - They, следовательно, используем were.
В слове run удваиваем последнюю согласную: run → runn- + -ing = running
Получаем: They were running in the marathon.
Ответ: They were running in the marathon.